战术资产配置的量化方法（下）
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摘要
本报告基于Faber（2017）文章对量化择时系统进行了样本外跟踪检验，验证其在股市与多资产组合中的稳健性。报告进一步拓展现金管理、权重配置和资产类别扩展策略，均显著提高了投资组合的风险调整收益。结果显示，趋势跟踪择时系统能有效规避熊市，提升夏普比率，且参数稳健性良好，适合动态战术资产配置。投资实践中需考虑税费和交易成本等现实因素 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9][page::10][page::12][page::13]
