均线交叉策略的 另类创新研究
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摘要
报告针对传统均线交叉交易策略风险收益表现不稳定的问题，提出一种基于凸组合的平仓条件改进策略，通过引入浮动止盈机制显著提升策略收益和稳定性。实证采用沪深300股指期货10分钟数据，对多种均线类型（SMA、EMA、WMA、LLT）和参数组合（5至240）进行了深入测算，结果显示改进策略在绝大多数情况下优于传统策略，年化收益率最高达24.65%，亏盈比显著提高，尤其使用WMA均线时表现最佳[page::0][page::5][page::7][page::10][page::12][page::15]
