【固定收益】国债周报：超长端情绪回暖能否带来TL跨期价差机会？

创建于 2026-04-12T16:07:26.375287+08:00 更新于 2026-04-12T16:09:50.917720+08:00

摘要

报告聚焦超长期国债期货（TL）在情绪回暖背景下的跨期价差与CTD基差机会，结论包括：TL2606活跃券反套已出现止盈信号且CTD基差波动仍可能带来短期反套机会；由于TL2606与TL2609采用相同CTD券，跨期价差受净基差影响更大，且在行情走强时跨期价差方向不确定，参与牛市跨期价差策略难度较大，建议关注基差低位的空头套保与曲线走平机会 [page::0]

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