掘金机构调研事件选股策略

创建于 2025-07-16T18:25:47.202735+08:00 更新于 2025-07-16T19:03:41.560628+08:00

摘要

本报告通过对近十年机构调研事件的分析，构建基于调研前60日成交量t值和距下个业绩发布日期两个因子的多事件选股策略，回测显示40天持有期组合累计收益259.8%，年化超额收益22.52%。研究揭示业绩说明会、证券公司调研及特定月份调研等因子带来显著超额收益，且调研事件中成交量缩量组表现突出，距离业绩发布日较近的调研事件亦表现优异，为选股提供有效量化依据[page::0][page::2][page::6][page::19][page::20]。

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