金工量化周报-风格因子和量化组合跟踪周报 20200426
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摘要
本报告回顾了2020年4月20日至24日期间A股市场表现，主要宽基指数普遍下跌。风格因子方面，低波动、低换手和短期动量因子表现优异。在沪深300和中证500增强组合中，不同选股因子加权方式导致超额收益差异明显，沪深300成分股内选股因子ICIR加权组合表现最佳，累计超额收益达1.22%。报告建议关注低估值和低换手因子，强调减少高频风格切换操作以适应市场波动，利用指数成分股内选股以稳健获取超额收益 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::8][page::13].
