金融工程研究：基于工银瑞信ETF的多因素指数产品轮动策略
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摘要
报告聚焦国内ETF市场快速发展背景下，基于多维因子融合“货币+信用”宏观周期模型，构建全市场及工银瑞信ETF系列轮动策略。核心因子涵盖估值（PE、PEG）、基本面景气改善、分析师预期、资金流与动量延续性，因子在不同宏观信用环境展现差异化表现，策略历史上显著超额沪深300及等权组合收益。2022年6月轮动组合上涨11.25%，领先基准1.63%，7月重点推荐工银上证50ETF、180ESGETF、消费服务ETF等产品，具体因子和策略分析详见图表与评分体系 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::10][page::14][page::17][page::18]
