金融工程 / 量化选股——成长因子在A股市场的实证分析
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摘要
本报告围绕成长因子在A股市场的表现，选取12个代表性成长因子，采用分层回测、回归法和因子IC值等方法，实证分析成长因子在行业间的差异及与市值的相关性，筛选出Sales_G_q、Profit_G_q、ROE_G_q三个表现优异的成长因子。回测结果显示这三因子具备较好的选股能力和收益稳定性，且与估值因子呈现较低相关性，适合构建多因子选股模型 [page::0][page::5][page::14][page::47][page::49]
