因子跟踪周报—价值市值贝塔因子表现较好
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摘要
本报告基于中信建投因子库对10类风格因子在全A、沪深300、中证500、中证1000及创业板五个股池的IC与因子多头收益进行跟踪与检验，方法包括去极值、标准化与市值/行业中性化（市值因子除外），并构建每个因子在各股池的多头（前20%）等权组合进行回测。结论上，本周在全市场维度价值因子、市值因子和贝塔因子表现相对较好；因子组合回测显示不同股池对因子收益贡献存在显著差异，创业板与中证500的成长/杠杆表现尤其突出，为短期因子择时与池内选股提供参考 [page::0][page::1][page::8]。
