构建大类资产的宏观胜率评分卡：货币、信用、增长、通胀与海外五因子——宏观经济量化系列之三
创建于 更新于
摘要
报告提出将资产配置理念从传统资产配置转向策略配置，聚焦基于赔率和胜率的Beta策略设计，构建基于货币、信用、增长、通胀和海外五个宏观因子的宏观胜率评分卡，结合资产赔率指标形成资产配置策略。实证结果显示，赔率-胜率复合策略能显著提升收益风险特征，年化收益率最高达6.7%，最大回撤显著降低，策略对中国市场量化资产配置具有重要指导意义[page::0][page::3][page::6][page::21][page::26]。
