基于高频快照数据的量价背离选股因子
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摘要
本报告基于高频快照数据构建了6个量价背离因子，用以捕捉股票价格与成交量的相关关系，并验证了其在日频和周频上的显著预测能力。通过因子合成与行业市值中性化处理，提升了因子稳定性及收益性。结合传统因子，构建了以中证1000为标的的周频指数增强策略，策略年化超额收益率最高达20.14%，信息比率达3.93，显示了量价背离因子的有效性和应用价值 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::10][page::12][page::13][page::14][page::15]。
