市场状态判断与动态调仓模型
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摘要
本报告提出基于市场板块走势一致程度的动态调仓模型，通过计算板块与基准指数回归决定系数均值，量化市场一致状态并定义七档状态划分。基于市场一致度变化及指数涨跌信号，模型实施初始买入及动态仓位调整。回测显示，2005-2020年，该模型在WIND全A指数上的年化收益达24.09%，显著超越基准13.65%，且最大回撤与波动率均明显降低，夏普比率提升，模型具备较好风险调整表现，且适用于沪深300等宽基指数[page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]。
