HIGH RESOLUTION MICROPRICE ESTIMATES FROM LIMIT ORDERBOOK DATA USING HYPERDIMENSIONAL VECTOR TSETLIN MACHINES
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摘要
本报告提出基于超维向量Tsetlin机框架的微价格估计模型，通过融合订单簿中深层级的买卖量比例及价差信息，实现对短期未来价格的高频率精确预测。实证结果表明，该模型在提高微价格预测准确度和计算速度方面表现优异，适用于高频交易环境中的实时价格调整 [page::0][page::1][page::5][page::7][page::11].
