事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究

创建于 2025-07-22T18:56:56.500540+08:00 更新于 2025-07-22T19:07:33.950103+08:00

摘要

本报告将事件类因子作为风格因子，通过多因子模型体系对增持、分红、业绩预增、定增和固定报告增长等事件因子的市场规律、相关性和选股能力进行系统研究。分层测试显示不同事件类因子在不同市场环境下表现各异，增持因子偏向小盘动量，分红因子偏向大盘弱势，预增和定增因子更适合择时策略。回归法验证了事件因子效果的阶段性稳定性，为事件轮动策略提供理论支撑 [page::0][page::8][page::12][page::13]。

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