择时、风格不大类资产配置

创建于 2025-07-21T10:46:12.247946+08:00 更新于 2025-07-21T14:30:29.938436+08:00

摘要

本报告系统梳理A股市场择时模型（LLT与GFTD趋势型模型）表现与日历效应，深入分析风格因子及行业轮动特征，结合宏观因子ABL模型构建大类资产配置方案，提出6月份规避成长小盘，三季度超配价值蓝筹的配置建议，为资产组合风险控制与收益提升提供量化支持。[page::2][page::15][page::20][page::27][page::30]

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