金融工程：A股量化风格——资金流向未改，关注基本面风格趋势
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摘要
报告基于2020年初A股市场风格表现及资金流向分析，指出股价动量与盈利、成长风格延续有效，价值风格持续失效。日历效应显示一季度小盘股躁动明显，二季度风格趋于理性。资金流数据显示北上资金继续流入A股但整体流入减少，融资资金偏好创业板。宏观事件触发销售净利率与ROE增长率风格有效，基于沪深300构建的绩优蓝筹风格趋势策略展现超额收益表现。本期重点关注高盈利、成长及股价动量风格，建议继续关注基本面风格趋势。[page::0][page::3][page::9][page::10][page::11][page::13][page::14][page::17][page::18][page::19]
