因子跟踪周报 贝塔流动性价值因子表现较好
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摘要
本报告基于中信建投因子库对国内市场风格因子和Alpha因子的表现进行了跟踪分析，通过多因子模型和单因子检验考察了因子的IC值和收益率。实证结果表明，本周贝塔、流动性及价值因子在不同股票池中表现出较强的有效性，Alpha因子中的FZ5、FZ1、FZ11表现优异。报告还详细呈现了全A股及主要指数成分股的因子收益和多头组合累计收益走势，为因子投资提供了实时跟踪参考[page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9]。
