分红对期指的影响 20230602

创建于 2025-07-16T09:30:54.475340+08:00 更新于 2025-07-16T10:05:44.326991+08:00

摘要

本报告基于最新分红数据及公司公告，运用预测模型对上证50、沪深300、中证500及中证1000指数相关期指合约的分红影响进行了量化分析，揭示了分红对期指合约价差及年化对冲成本的剩余影响，历史回测显示分红预测模型准确性较高，且分红对期指定价具有显著影响，为期指估值和交易策略提供理论基础和实务参考 [page::0][page::2][page::4][page::7].

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