基于市场强弱度的择时——国泰君安2015年金融工程投资策略
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摘要
本报告基于MACD的DEA指标和行业趋势度构建市场强弱度指标，提出相应的择时策略。通过行业趋势度的周线和日线信号，结合均线强弱指数和大盘活力指数，形成多头及多空择时模型。历史回测显示，多头策略年化收益率约17.4%，多空策略年化收益率超21%，且有效规避了主要熊市风险，具备较好的投资实用性和风险控制能力[page::2][page::8][page::11][page::12][page::14][page::27]。
