2019H1 量化基金： 指数增强策略的配置性价比提升
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摘要
2019年上半年公募量化基金规模增长显著，指数增强类基金贡献主要增量，超额收益由负转正；私募市场中性策略表现优异并达2015年以来最高。股指期货运行环境趋于改善，转融券业务为指数基金带来增厚收益。策略层面，指数增强策略配置性价比提升，CTA策略作为风险对冲工具纳入长周期配置，市场中性策略承接绝对收益资金，需关注容量与因子波动风险[page::0][page::3][page::4][page::9][page::10][page::18][page::14]
