Solving Models of Economic Dynamics with Ridgeless Kernel Regressions
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摘要
本文提出了一种基于无岭核回归（ridgeless kernel regression）的方法，用于求解无限时间的确定性、连续时间经济动态模型，这些模型以微分代数方程（DAEs）形式表达，含渐近边界条件（如遍历条件）。传统射击法依赖已知稳定态且数值不稳定且难调参，且无法处理多稳定态问题。本文方法通过对欠定问题施加核范数正则化，选择最小范数解唯一满足遍历条件的非爆炸解。理论保证核解满足遍历条件的充分性与一致性，且在多个经典模型及多稳态情形中表现出高效性和鲁棒性。该方法利用核范数的精确定义，确保数值稳定且可推广，且解决传统数值方法存在的根本缺陷[page::0][page::1][page::2][page::3][page::9][page::10][page::12][page::14][page::15][page::16][page::17][page::19][page::41][page::43]。
