“逐鹿”Alpha 专题报告 （十三）——基于openFE 的基本面因子挖掘框架

创建于 2025-04-25T10:21:24.115886+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.983701+08:00

摘要

本报告介绍基于openFE框架的基本面因子挖掘方法，通过三大财务报表数据及简单算子构建约70万个因子，经过两步筛选得到表现优异的合成因子，发现动量、市值和行业因子最重要，结合基础因子训练的多因子选股模型在近三年年化超额收益达21%，夏普比率1.19，展示了该方法在A股市场的有效性及稳定性（见图1策略回测曲线）[pidx::0],[pidx::3],[pidx::8],[pidx::11]

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