选股因子系列研究(十六)——选股因子空头收益的转化

创建于 2025-04-30T14:21:45.794175+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.974809+08:00

摘要

本报告聚焦A股多因子选股体系中的空头收益现象，发现多数因子空头收益显著，提出单因子逆向剔除法实现空头收益转化，并采用因子正交处理与ICIR分析框架全面揭示多因子收益转化机制，为优化多因子模型权重提供理论支持 [page::0][page::4][page::6][page::9][page::10][page::12]。

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