高波动低估值选股策略

创建于 2025-07-18T15:51:15.843609+08:00 更新于 2025-07-18T17:47:17.589351+08:00

摘要

本报告提出并实证验证了“类GARP”高波动低估值选股策略，结合低估值安全边际与高波动超额收益潜力，构建投资组合并系统回测。结果显示，该策略在不同持有期间均显著超越市场基准，上涨月份胜率高达70%以上，信息比率稳定在0.8以上，且筛选的20只股票半年持有组合历史表现远超上证指数，具备较强的超额收益和风险调整效益[page::0][page::3][page::7][page::8][page::9]。

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