【专题报告】基本面量化研究系列——六维共振

创建于 2025-07-18T11:38:32.096636+08:00 更新于 2025-07-18T13:38:18.059851+08:00

摘要

本报告基于估值、盈利能力、经营效率、盈余质量、价格信号及市场参与者六个维度构建多因子选股模型，通过对38个因子系统测试和筛选，最终构建出稳定有效的组合因子，策略在2010年至2021年取得年化17.7%、超中证500基准14.4%的优异表现，最大回撤39.3%，夏普比率0.61，展现出良好的风险收益特征 [page::0][page::1][page::46][page::48]。

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