量化策略基金优选思路全解
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摘要
本报告系统分析了近年来公募量化基金规模快速增长的背景，重点聚焦中小盘量化基金的alpha与beta双重红利，以及风格和规模对指数增强基金超额收益的影响。通过构建复合评价因子筛选优选组合，优选基金在沪深300、中证500和中证1000指增策略中均表现优异，年化超额收益分别达8.44%、9.30%和9.52%。未来机构布局中小盘量化有望持续，印花税下降提升交易频率及alpha，同时监管趋严有利市场规范发展[page::0][page::2][page::4][page::10][page::13][page::16][page::19].
