加权盈利频率因子：9 月因子 IC 均值为-0.08——加权盈利频率因子 9 月跟踪

创建于 2025-07-22T15:15:45.042917+08:00 更新于 2025-07-22T16:45:01.074463+08:00

摘要

本报告基于加权盈利频率因子系统，定期跟踪其2023年以来在沪深A股的表现。该因子反映股票过去一定期间内收益率超过阈值的加权天数和，采用半衰期指数给予近期日收益更大权重。2024年前9月因子IC均值为-0.08，且9月表现依然负相关，但多头组合当月收益率显著为22.02%。各行业因子表现呈现分化，钢铁、家电等行业因子收益更为正向。报告还详细列出组合中个股及风险提示，强调模型仅供参考，因子表现具备一定稳定性但存在风险[page::0][page::3][page::4][page::6][page::7]。

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