ESG 选股策略 2023 年 10 月定期跟踪报告
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摘要
本报告基于招商证券量化研究团队构建的沪深300、中证500和中证1000三大股票池的多个ESG选股策略，对2023年9月及以来策略表现进行了追踪分析。研究表明，ESG因子通过提升盈利现金流、降低特质性风险和资本成本，显著提升股票未来估值。正面筛选、行业增强和基本面整合三大策略均实现了超额收益，且2023年9月各策略均稳定跑赢基准指数，累计超额收益持续增长，显示ESG投资的中长期增值潜力[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
