Limit Order Book Simulations: A Review
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摘要
本报告系统梳理和分类了当前限价委托簿（LOB）模拟的主流模型方法，包括点过程、基于代理的模型、深度学习及随机微分方程模型。结合关键统计特征（stylized facts）及其在模型拟合中的应用，评估各类模型对市场价格冲击的响应能力。文章指出尽管模型众多，但尚缺乏兼具简洁性、可解释性和对关键统计特征良好拟合的统筹模型，未来研究将聚焦于构建具备交互式交易策略训练能力的LOB模拟器 [page::0][page::1][page::7][page::13][page::17].
