量化择时研究——妙用涨跌比，小盘指数巧择时
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摘要
报告基于对涨跌比指标的缺陷进行改进，提出适用于小盘指数（如中证500）的涨跌比择时策略。改进方案包括平滑处理多个时间窗口，及多信号共振确认买卖，显著提升了择时的稳定性和收益表现。改进后策略在2006-2013年期间实现811.2%的绝对收益，年化35.3%，最大回撤33.3%。多空交易策略进一步提升了收益稳定性，250个交易日后盈利概率高达97.4%[page::0][page::2][page::5][page::7][page::9][page::11][page::13][page::14]
