【国盛金工 量价选股】基于趋势资金日内交易行为的选股因子

创建于 2025-05-12T18:45:59.071298+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.939286+08:00

摘要

报告通过分钟级成交量数据识别趋势资金的交易行为，构建趋势资金相对均价因子和趋势资金净支撑量因子，并基于两者合成趋势资金交易行为综合因子。回测数据显示，综合因子具有显著的选股能力，年化收益率超过20%，信息比率近3，月度胜率超82%，即使剔除市场风格影响，纯净因子仍显示稳健的选股效果，具有较高的实用价值[page::0][page::2][page::4][page::6][page::10]

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