金融工程 分域法改进因子的新尝试——量化选股系列报告之十五

创建于 2025-07-17T16:41:32.957625+08:00 更新于 2025-07-17T18:02:31.918879+08:00

摘要

本报告围绕因子分域方法在因子计算阶段的应用展开，重点探讨了截面分域和时序分域两种方式。利用遗传规划算法挖掘并改进了估值因子、动量因子及反转因子等，显著提升因子表现，多空组合绩效及周频Rank IC均有较大改善，实证验证了分域法的有效性 [page::0][page::4][page::15][page::22][page::23]。

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