神经网络因子挖掘 （二）——1 分钟频量价因子
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摘要
本报告基于TCN深度学习模型，挖掘每日1分钟频率量价数据，构建高频量价因子以提升选股能力。通过分日多模型设计，解决了日内数据间断性问题，实现了对未来5日收益的有效预测。1分钟因子与日频因子合成后提升了因子稳定性和有效性，但依然存在多空收益失衡和短期回撤风险。报告详细展示了模型设计、数据处理、因子验证及回测结果，并分析了2024年因子表现的市场动态及风险提示[page::2][page::4][page::8][page::12][page::15][page::18].
