当前市场风格不鲜明，行业配置趋于均衡—量化行业配置组合动态更新 2020 年 5 月
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摘要
本报告基于宏观驱动、业绩弹性预期差、模式匹配、趋势策略及公募基金持仓五大模型，动态调整行业配置策略。当前市场风格不鲜明，配置趋于均衡，重点推荐食品饮料、医药、银行、电力设备及新能源、农林牧渔和建筑等行业。结合多维视角与量化因子构建，实现行业轮动有效捕捉，提升组合收益风险表现，为投资者提供多标的配置参考。模型累计年化收益率达31.41%，显著优于基准，且结合公募持仓数据捕捉投资者行为，增强配置的实用性和前瞻性 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::11][page::15][page::16]
