Factor risk measures
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摘要
本报告提出并系统研究了因子风险度量（factor risk measures），其通过双变量映射评价风险与多个因子间的关系，拓展了传统风险度量仅依赖损失分布的局限。重点刻画了满足单调性、共单调加性、规范化等性质的扭曲型、分位数型、线性及一致风险度量，并详细构建了一系列新型因子风险度量实例，包括CoVaR、CoES及其扩展。通过数值示例和风险共享应用，展示了因子风险度量在系统性风险管理及资本要求评估中的潜力和差异性 [page::0][page::1][page::7][page::13][page::16]
