预期高股息组合跟踪-20181007
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摘要
本报告介绍了东吴金工团队构建的预期高股息组合策略，采用两阶段预期股息率指标结合短期反转与盈利因子筛选沪深300成分股，月度调仓构建30只股票等权组合。历史回测显示该组合自2007年以来累计超额收益达366.95%，年度超额收益16%，最大回撤12.45%，并具备稳定的风格和选股超额收益。2018年9月组合收益4.34%，跑赢沪深300指数1.21%。10月持仓明细及风险提示亦详述[page::0][page::3][page::4][page::6]。
