基于“价量时空”模式共振的周择时模型
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摘要
本报告提出基于价量时空五维时间序列的模式共振理论框架，通过加权欧式距离衡量多变量模式相似度，结合最佳情景法、大概率法、简单平均法和线性回归法等多种预测方法，实现周择时模型。实证以上证综指2009-2012年数据，最佳预测正确率近60%，2011年最高达66.67%。模拟交易测试显示无杠杆Long-Only和Long-Short策略均实现正收益，最高40.7%，验证了模型的有效性和实用价值[page::0][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12].
