傲慢与偏见下的超预期—ST 股票的数量化精选策略

创建于 2025-07-18T13:56:31.935020+08:00 更新于 2025-08-06T13:42:33.039960+08:00

摘要

本报告针对中国A股中特殊处理（ST）股票的特定市场特性，构建并验证了一个数量化选股策略，通过机构投资者持仓及多因子打分筛选优质ST股票，实现了在2007年至2011年期间121.59%的显著收益，明显优于中证500和沪深300指数，且组合风险可控，适合风险偏好较高的投资者参考应用 [page::0][page::3][page::5][page::9][page::10][page::11].

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