因子跟踪周报—市值盈利非线性市值表现较好

创建于 2025-12-22T08:21:29.133673+08:00 更新于 2025-12-22T08:27:23.831935+08:00

摘要

本报告基于中信建投因子库对10类风格因子与12个FactorZoo Alpha因子在全A及若干指数样本内的IC与因子多头组合收益进行了周度追踪，结论显示本周市值、盈利与非线性市值风格因子在全市场表现较好，Alpha 因子中 FZ2、FZ4、FZ8 表现突出；报告同时披露因子清洗（去极值、标准化、市值/行业中性化等）、多因子回归（参考CNE5）及Top20%等权多头回测方法 [page::0][page::1][page::8][page::9]。

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