金融工程报告/股票市场研究报告数量化选股及投资组合验证分析报告

创建于 2025-07-15T15:47:49.655579+08:00 更新于 2025-07-15T17:02:14.265495+08:00

摘要

本报告基于SUPER-DEA投入产出模型构建量化选股方法，重点检验该模型在2008-2011年沪深300成分股的相对有效性。实证结果显示，模型在牛市期间能获得显著超额收益，而在熊市表现较弱，建议结合股指期货做空策略以控制风险。[page::0][page::2][page::5]