宏观事件驱动下的风格轮动——风格轮动系列专题之二

创建于 2025-07-21T16:09:32.615441+08:00 更新于 2025-07-21T18:21:09.275797+08:00

摘要

本报告基于“宏观事件分析法”探讨风格轮动规律，跨越2000-2013年样本期，归纳180种宏观事件情境，结合13类风格因子构建量化轮动策略。通过对GDP增长、工业增加值、货币供应(M2)、进出口金额、PMI、宏观经济景气指数等关键宏观指标背景下风格因子的纳入及剔除规则分析，实现动态因子组合调整。[page::0][page::6][page::20][page::22]

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