基于复杂系统幂律特征构建择时模型

创建于 2025-07-16T13:53:22.273415+08:00 更新于 2025-07-16T14:21:16.454581+08:00

摘要

本报告基于复杂系统幂律分布特征构建金融资产择时模型，利用Kolmogorov-Smirnov统计量及其斜率变化识别市场变盘点，对沪深300、国债、布伦特原油和美元指数进行实证测试，模型在多数情形下获正收益，部分胜率超过60%，验证了金融市场的复杂系统性质，为多资产日度择时提供有效方法[page::0][page::8][page::18]。

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