量化选基月报：6月份交易类选基策略业绩改善
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪了2025年6月份各类交易类选基策略的表现。科创50ETF继续获得资金净流入，宽基ETF资金大规模流出，行业主题基金TMT板块表现突出。风格轮动型基金优选组合表现稳定跑赢指数，综合基金特征及能力选基策略表现略落后，基于交易动机因子与股票价差收益因子的选基策略本月取得最高超额收益，基金经理持股网络交易独特性选基策略同样表现优异。多策略长期表现显示多数策略在过去多年内保持正超额收益，策略回测图表与分年度超额收益数据清晰展示其稳定性与波动性，风险提示明确指出模型在不同市场环境下可能存在的失效风险为投资提供警示。[page::0][page::1][page::6]
