金融工程：量化风格——北上资金偏好大盘，盈利风格回暖
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摘要
本报告系统回顾了2020年4月A股市场风格表现及变化趋势，指出北上资金持续流入大盘蓝筹，盈利风格有效性明显提升，价值风格失效扩大。结合资金流、日历效应、分化度及估值水平，建议关注以盈利和低估值为核心的风格组合，并重点推荐基于沪深300的绩优蓝筹风格趋势策略，该策略自2017年回测年化超额收益达12.9%。宏观事件驱动分析亦显示高成长、小市值风格具备较强表现潜力，为投资者布局提供了全面指引[page::0][page::3][page::11][page::16][page::21][page::22]。
