【东吴金工 行业轮动月报】从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202509
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摘要
报告基于东吴金工特色多因子体系，构建涵盖波动率、估值、成交量、情绪、动量五维的行业轮动模型，回测显示多空对冲年化收益达21.44%，信息比率1.98，最大回撤13.3%。同时，应用于沪深300指数增强，超额年化收益达8.59%。模型展现出较强稳定性和绩效，持仓行业动态调整体现轮动策略优势，重点布局电子、交通运输等行业 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
