筹码集中度量化选股：牛股纳入囊中
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摘要
报告提出基于筹码集中度的选股策略，以户均持股数季度增长率为核心指标，结合涨跌幅双重筛选，从1663只A股中精选50只股票构造组合。回测2002-2010年策略年化收益率达21.66%，显著超越上证指数的8.66%，并表现出较低风险和更优夏普比率。策略在牛熊转换阶段优势明显，2010年最新组合抗跌性强，股票超额收益分布广泛，最高个股超额收益达97.16% [page::0][page::5][page::6][page::7][page::8]
