Modelling shock propagation and resilience in financial temporal networks
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摘要
本文构建了金融时间序列网络中冲击传播与系统弹性的矢量自回归(VAR)模型，提出基于潜在节点“fitness”的脉冲响应函数(IRF)分析方法，克服传统VAR模型线性假设及对链路冲击的局限，实现了对节点震荡及系统动态恢复过程的刻画和估计，并通过对意大利电子银行间市场(e-MID)数据的实证应用，验证了模型在系统性风险分析中的有效性与灵活性 [page::0][page::1][page::6][page::18][page::23][page::24]。
