跨品种套利策略（1）： 50ETF 与 300ETF 期权――衍生品专题报告
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摘要
本报告针对沪深300与上证50指数下的50ETF与300ETF期权，研究其隐含波动率差值、定价偏差及价格比值，构建波动率套利和价差套利策略。通过统计套利方法捕捉二者波动率及价格比偏离的套利机会，相关策略自2020年以来收益率分别达到5.79%、2.97%和12.19%，最大回撤控制在1.62%以内，表明该跨品种期权套利策略具备较好的稳健性和盈利能力 [page::0][page::4][page::7][page::12][page::15][page::16]。
