“逐鹿”Alpha 专题报告 （十一）基于限价订单簿数据的 DEEPLOB 模型
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摘要
本报告基于米筐提供的沪深市场Level2限价订单簿数据，构建80维高频量价因子，采用结合CNN与LSTM的深度学习模型DeepLOB预测短期收益率。通过样本内训练和样本外测试，模型在股票交易当中实现单次平均收益超过0.8%，在可转债交易中收益高达5.55%，展示了较强泛化能力和显著的交易收益效果。实验验证了高频深度学习模型在日内高频交易上的应用潜力 [page::0][page::2][page::7][page::9][page::14][page::15][page::18][page::20]
