ESG 选股策略2024 年 6 月定期跟踪报告
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摘要
本报告系统跟踪招商证券量化研究团队构建的基于秩鼎ESG评分体系的多个ESG选股策略，包括300ESG基本面整合策略、500ESG正面筛选策略和1000ESG行业增强策略。通过对ESG评分影响股票估值的传导机制分析，验证了ESG因子在改善盈利现金流、降低风险及资本成本方面的正向作用。三大策略在2024年5月均实现不同程度超额收益，1000ESG行业增强策略表现尤为稳定，显示了ESG投资在A股市场获取中长期超额收益的潜力[page::0][page::2][page::3][page::4][page::7]。
