Market information of the fractional stochastic regularity model
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摘要
本文提出了分数随机正规模型（FSRM）来扩展Black-Scholes模型，通过随机Hurst指数的分数Ornstein-Uhlenbeck (fOU)过程，揭示价格的多重分形特性及其对价格未来走势的预测能力。理论上推导了fOU过程的闭式自相关函数，并基于信息论量化了正则化过程的序列信息，实现了趋势持久性和均值回复的概率预测。此外，通过实证分析验证该模型在股票市场中存在统计套利机会，而外汇及加密货币市场效率较高，预测力较弱[page::0][page::1][page::2][page::3][page::7][page::13][page::15][page::21][page::24].
